桂林青鸟

1.趋势跟随型
这些系统在大势方向上交易,在底部形成之后买入,并在头部形成之后卖出.

2.逆势型
----支撑/阻力.在下跌到支撑位时买入;在上升到阻力位时卖出.
----回撤.在牛市中买跌,在熊市中卖涨.例如,在市场回撤至上一轮上升行情的50%处买入,但必须是大势仍然向上.这种系统的危险是,你永远不知道回撤有多深,而且很难利用一种可以接受的退出技法.
----振荡指标.在振荡指标处于超卖状态时买入,并在它处于超买时卖出.如果价格与振荡指标之间的背离也存在,那给出的信号就强得多.然而在买卖之前通常最好是等待某种价格反转信号.

3.形态识别型
反转形态
整理形态

桂林青鸟

首先，资金是你生存下来的保证，在做你的系统之前，无论你的系统有多么成功，你只能开仓小于你资金的20%，最多不超过20%，(感觉到20%7 |: i7 ,就是爆舱的先兆, ;一般超过10%0 z6,,%,心理上就有一定压力.)
如果你明白了这个道理，那么请继续看下去，如果你认为一个圣杯系统能够带给你暴利，那么，你错了，所谓的圣杯系统，是一直持续不断的每天为你赚点不多不少的钱。我曾经就因为无知而贪婪，因为贪婪，爆仓了实盘的三次资金，爆来最后都开不起0.1手，希望我的经历能够让你在仓位上少走点弯路。

第一条：在交易中，趋势第一，永远的记住，只有趋势才可能为你盈利，所以你的系统必须能够反映趋势，而不是创造趋势，趋势是随机的，有概率的，所以，你的系统反映趋势的概率要大于60%，至少大于60%，如果这点你做到了，那么往下看。

第二条：突破，只有突破才能够产生趋势，没有突破的趋势，只能是盘整，你可以打开任意一个k线，看看是否先有突破，后有单边趋势，记住，趋势虽然是第一位的，但是首先有突破才会有趋势，因为均线的本质是来源于价格，反映的是当前价格的走向。所以你的系统第二条要能够客观的反映突破，这样，就能够增加第一条只有一个均线趋势系统的成功慨率。

第三条：当第一条和第二条你能够打造出来了，那么你的系统成功率已经在75%以上了。现在我们来说每个人都觉得最重要的入场价格和出场价格。在阻力位卖出，在支撑位买入，是每个交易者做梦都会想的事情，可事实上呢，事实上当你阻力位卖出的时候趋势已经改变，当你支撑位买入的时候，趋势也或许已经改变。或许你会说，这第三条和第一条第二条冲突，我可以很认真的告诉你，一点都不冲突，因为这第三条，是上涨中找支撑，下跌中找阻力，所以，这第三条要求你的系统能够为你客观的反映出上涨中的支撑和下跌中的阻力。如果你能够实现，那么恭喜你，你的成功率已经达到85%以上了。

第四条：你的系统要能够反映反转的零界点，这需要你自己去领悟图形怎么才会有反转的几率，如果你能够对反转形态的图形做出60%成功的判断，那么加在上面三条，你的系统就能够成功率达到90%以上，这不是神话，这是几率的叠加！（例如在论坛一直看多美加的时候我连续叫了几次看空，结果没人理-_-，后来又都看多英镑，当时价格是在1.99附近，我回帖说这是一波下跌，我是怎么判断的，就是根据这四条判断的，因为，趋势一旦形成，短期无法扭转，这是最重要的思考方法。所以，管住你的手，不要去抄底和卖顶。

第五条：听天由命，放松心情面对任何一个极为好的或者极为坏的结果，前提是你的资金不能够承担太大的风险。

第六条：正确面对机会，爆仓的原因就是怕机会丢失，往往因为去抓住机会，而使自己伤痕累累，我曾经就是这样的心情，我想现在肯定还会有很多人也有这样的心情，如果你在面对一个系统发出的机会的时候，非常兴奋甚至流着口水想着开仓后能赚多少，即使你赚了，你的心情也受影响了，因为一旦做错一次，你会对自己没信心，甚至会来一次重仓希望你是能够战胜市场的，结果可预见的，你爆仓了。请务必要正确的面对机会，也是正确的面对市场，冷静才能够抓住机会，轻仓才不至于让你在机会里面紧张不安。

只有三个方向：上涨、下跌、横盘。对于上涨和下跌，很容易进行描述，但市场大多数时间处在横盘状态，只要能滤掉横盘，在横盘的时候不做单，或者想办法做到横盘的时候不亏钱或者少亏钱，那么一旦出现趋势，获利就成为必然了。

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我们的着眼点是历史价格和未来价格的关系，其目的是通过形成的事实走势来评价判断将要发生的事情，但从实战的角度来讲，这仅仅是万里长征走完了第一步。相对真金白银的实战投资，其着眼点更应该是研究价格的分布特征，以确立能够操作的部分行情。而要做到这些，每个投资者都应该建立起属于自己操盘理念和个性的买卖交易系统。

      所谓的交易系统，简单说就是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统，必须对一个完整交易周期的每个决策点，比如进场点、出场点、再次的进出场点以及资金的使用比例的各个相关环节作出相应明确的规定，并且这种规定是客观和唯一的，不允许有任何的不同见解；该系统还必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。

      我们在投资过程中经常会遇到这样的问题，那就是后势的发展正如自己分析的一样，或者在自己判断正确的情况下，为什么最后的操作结果不尽人意。其实，程式系统化交易认为，正确分析只是成功投资的第一步，成功的投资不仅需要正确的市场分析，而且更需要正确的风险管理和正确的心理控制。而这些正是交易系统所要解决的问题。

      首先，交易系统能起到有效控制风险的作用。我们操作中经常会遇到出局难、止损难的问题，但止损对于具有杠杆力量的期货交易来讲，其作用是不言而喻的。我们每一个投资者如 同高速公路的驾车人，在享受兜风飙车的同时，如果遇到紧急情况不知道或不会刹车，那危险性将是致命的。止损是每一个操盘者必须严格遵守的准则，如同司机遵 守交通规则一样，然而实际操作中的出场特别是亏损时的出场是何其难，哪一个败走麦城的投资人不是犯了类似的错误呢?出场之难，难在自我的心理障碍，机械操 作的交易系统可以有效地帮助投资人克服这种心理障碍。因为交易系统使投资决策过程更加程式化、标准化和公开化，投资人可以从由情绪支配的处于模糊状态的选 择过程转变为定量的数量化的选择过程，即由单纯判断信号系统的合格程度到下决心去执行信号系统。在交易系统的帮助下，当投资者能够长期地、准确地、全面地执行系统的全部操作信号时，可以说该投资人已经真正地推开了迈入成功殿堂的大门。投资人由准确无误地执行命令得到的心理素质的训练，使他面前不再有不可逾越的障碍，这是一笔多么宝贵的财富。

      交易系统之所以能控制风险，关键在于其风险的有关参数，比如单笔损失值、仓位量的大小等是在交易之前而不是事实形成之后就能够计算出来的。一个完整且效果十分优秀的交易系统，在进场之前就做好了可能出现多种结果的不同方案计划，即在进场点得出的同时，也充分估计、计算了未来可能的利润空间和风险损失的空间，并且非常明确风险或利润发生的概率。太多的事实证明，不使用交易系统甚至没有统筹计划的投资人是难以准确而系统地控制风险的，这也是多数人失利于期货投资的原因。当没有交易系统指导甚至非常随意地操作时，投资者很难定量地评估每次交易的风险。或者即使投资人使用了某一技术手段进行评估，但也很难分析出该次交易在总体格局中的意义。而交易系统可以告诉我们投资者每次交易的预期利润、预期亏损及交易胜算的概率等重要的风险管理参数。

      其次，交易系统能帮助我们树立正确的投资理念。只要我们能有效地控制风险，对于期货操作来讲就是一个非常了不起的胜利。因为遏制了风险的扩大，就相当于 杜绝了我们死亡的可能，在系统发出下一次进场信号的时候，就有能力继续操作，正是应了那句老话，“留得青山在，不怕没柴烧”。有了交易系统的帮助，把风险控制在最小，让利润充分增长，在此基础上，交易理念也会日趋成熟。交易系统告诉我们必须坚守自己的交易哲学，根据自己交易系统的客观性原则来交易，即等待信号、关注信号、看见信号、接受信号、相信信号以及关键的执行信号，这是一种一致性和稳定性的交易原则。它虽然一时难以获取暴利，但更重要的是它的稳定性和持续性。试想，一个三十岁的年轻人现在以十万元为本金，年利润率以许多期货高手看不起的30%复利计算，当这个年轻人六十岁的时候，他的财富是多少。这正是股神巴菲特让全球人称赞的秘密。

      投资者最难以忍受的是利润的诱惑，特别是市场短时期之内给你的暴利的诱惑。比如，有投资者对某阶段性行情抱以极大的信心，而进行了满仓位的操作，不可否 认，他获利了，并且利润非常丰厚，但是这种短期的暴利，却违反了交易的原则。违反了交易原则而获取短时期交易暴利的代价就是你无法长期稳定地获利，甚至市 场上小小的风吹草动都能给你致命的打击。所以，在某个阶段你的交易成绩可能会远远超过巴菲特、索罗斯这样的交易大师，你可以暂时笑傲市场，可是你失去的却 是最重要的东西——一致性、持续性和稳定性。这也是几乎所有投资者无法成为巴菲特的一个重要原因。

      市场在大部分情况下都是平稳波动的，投资者获得暴利的机会并不多，你获得的暴利很大程度上是因为机遇而非你的能力。事实上，任何人的生存和发展都无法永远靠机遇，更重要的的是这种获取暴利的经历会严重冲击你的交易思想和理念，使你忘记交易规则。所以，靠机遇获取的利润难以长期停留在你的账户上。巴菲特的成功来源于他不会被眼前的暴利所左右，他只获取属于他的那一部分利润。追求长期利润的人一定是追求有序趋势的人，一定是追求执行自己交易系统的人。如果不追求不属于自己或自己看不懂的利润，而是根据自己的交易原则买卖，做到操作的稳定性，那么你的资金曲线一定比商品价格走势图耐看得多。

      第三，交易系统能够帮助我们正确地分析市场。在控制风险、投资理念或投资心理与分析市场之间关系中，绝大部分人认为市场分析最为重要，其实不然，其三者的重要性依次减弱，所以，本文把市场分析放在后面叙述。从投资分析角 度来讲，许多交易者匆匆忙忙地买进、卖出，固然有其操作的理由，但真实的结果表明准确率并不十分理想，这是为什么呢？也就是说简单的错误重复犯的原因何在呢？其实，心理学认为，人的记忆具有选择性，对美好的事物总是刻骨铭心，而烦恼的事情总不愿意提起，难道不是吗？在最容易表露人性优缺点的期货市场，容易听到的是标榜自己赚钱和正确判断行情的消息，而赔钱时，或者研判错误时总是不吱声，即便有这样的声音，也是“听了张三的，结果现在一直下跌，要不……”买卖操作也一样，有的投资者听到所谓的内幕消息后，奋勇跟进并尝到甜头，便会在头脑中形成一种对消息等所谓利好的选择性记忆，而面对同样来源消息的吃亏案例则形成排斥性甚至忘记。 再比如，如果在5日均线金叉10日均线这种指标状态指导下的操作有了盈利记录后，则这位投资者对此种指标状态就会形成强烈的选择记忆。

      大多数投资者操作的理论根据就是选择性记忆形成模糊经验，其操作结果当然是难以持续长久地获利，其根源是这种经验不具有统计学意义。而交易系统是按照统计学原则形成的，它对投资人的记忆系统具有外在的强制力，使系统样本的选择不是根据个人偏好而是根据统计原理。这样一来，交易系统可以帮助投资人学习按照 统计学的原则去观察市场，而不是个人自以为是的经验，从而形成了真正意义上的技术分析。

桂林青鸟

在充分认识交易系统重要性的基础上，也必须重视资金管理问题。资金管理是期货交易成功的重要因素之一，比如投资组合的搭配、单笔投资金额的大小以及止损宽窄不同的使用都影响到最终绩效的优劣，甚至关乎生死存亡。关于资金管理、投资组合，它们在计算机的帮助下，能使其数理化、模型化。下面仅仅谈谈一些管理要领。

      1.明确潜在风险与可能利润的比率。在实践投资中，经常会遇到这样的情况，一个所谓的短线高手，连续十单甚至更长期地有所斩获，但不幸的是某黑色的一天，其利润被全部吞噬。造成这样后果的直接原因是交易之前没有对出现的各种可能做充分估计，没有确定可行的风险与报酬的比率，所以在运气单子的情况下，赚一块，赔三块成了一种必然。事实上，就是最著名的交易商做对、能够赚钱的概率也很难超过50%，更何况一般投资者。

      既然最成功的交易商在大多数的情况下失利，那最终又怎么盈利呢？其秘密就在于他们都充分考虑了两者的比率关系，当盈亏之比符合自己要求时积极跟进，反之，等待甚至放弃。如果做进了单子，随着行情的纵深发展我们要不断测算和修正风险收益的比率，在此基础上，更为关键的是必须采取针对可能出现各种情况的必要措施，例如果断清仓反向的单子，继续加码顺势获利的单子，用止盈保护来之不易的利润，逐渐地按计划分期分批获利了结头寸，以至退出本次交易等等。这样操 作的结果是我们的利润自由而充分地增长，但风险被遏制在狭小的空间。

      2.当利润与风险比率处于理想状态时，就涉及到资金投入的问题。这个问题与投资者的资金规模、操作风格、经验素质以及操作系统都有关系，因人而异，但成功人士的一些经验可以借鉴。

      其一，投资额必须限制在全部资本的50%以内。这就是说，在任何时候，交易者投入市场的资金都不应该超过其总资本的一半，剩下的一半是储备，用来保证在交易不顺手的时候或发生不测时有备无患。

      其二，在任何单个市场上所投入的总资金必须限制在总资金的10%—15%以内。这一措施可以防止投资者在一个市场上注入过多的本金，从而避免在“一棵树上吊死”的危险。

      其三，在任何单个市场上的最大总亏损金额必须限制在总资本的5%以内。这个5%是指交易者在交易失败的情况下将承受的最大亏损。在决定应该做多少张合约的交易，以及应该把止损指令设置在多远以外时，这一点是交易者重要的出发点。

      其四，任何一个市场群类上所投入的保证金总额必须限制在总资本的20%—25%以内。这一条禁忌的目的，是防止交易者在某一类市场中投入过多的本金。因为同一群类中的市场，往往步调一致，如果我们把全部资金头寸注入同一群类的各个市场，就违背了多样化的风险分散原则。

      上述要领虽然比较通行，但也并不是不可以对之加以修正变通，其关键在于未雨绸缪，采取适当的多样化的投资形式来限制最大亏损，以保护宝贵的资本。

      3.就是人们说了千遍万遍、老得掉牙的设置保护性止损指令问题。一定要采取保护性止损措施，以防止“一失足，造成千古恨”情况的发生。

桂林青鸟

2008年09月08日18:07

    　　成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的，在风险市场的赢家都有自已的交易系统，因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。


　　什么是交易系统？交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。


　　交易系统的特点在于它的完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性。从理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。

    　　大部分投资人往往把决策的重点放在对市场的分析和判断上，其实这是非常偏颇的。成功的投资不但需要正确的市场分析，而且需要正确的风险管理和正确的心理控制。三者之间心理控制是最重要的，其次是风险管理，再次才是分析技能，即所谓的3M系统（Mind、Money、Market）。如果用一个比方来形容，对市场的判断在投资行为的重要性中只占1%而已，被大多数投资人忽略的东西，才是投资行为中的决定性因素。市场分析是管理的前提，只有从正确的市场分析出发，才能建立起具有正期望值的交易系统，风险管理只有在正期望值的交易系统下才能发挥其最大效用，而心理控制正是两者的联系桥梁和纽带。一个人如果心理素质不好，则往往会偏离正确的市场分析方法，以主观愿望代替客观分析，也常常会背离风险管理的基本原则。


　　投资人若想在效率市场持续稳定的赢利，必须成功的解决两大问题：


　　1、如何在高度随机的价格波动中寻找非随机的部分；


　　2、如何有效的控制自身的心理弱点，使之不致影响自己的理性决策。很多投资家的实践都证明，交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。


　　大多数投资者在进入市场的时候，对市场的认识没有系统的观点。很多投资人根据对市场的某种认识，就片面的承认或否认一种交易思路的可行性，其实他们不知道，要想客观的评价一种交易方法，就要确认该方法在统计概率意义上的有效性。无论是随机还是非随机的价格波动中不具备统计意义有效性的部分，只能给投资人以局部获胜的机会而没有长期稳定获胜的可能。而交易系统的设计和评价方式可以帮助投资者有效的克服对方法认识的盲目性和片面性。


　　交易系统还可以帮助投资人有效的控制风险。实践证明，不使用交易系统的投资人，难以准确而系统的控制风险。没有交易系统做指导时，投资人很难定量评估每次进场交易的风险，并且很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义。而交易系统的使用，可以明确的告诉投资人每次交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大亏损、预期连续赢利次数、预期连续亏损次数等，这些都是投资风险管理的重要参数。

    　帮助投资人有效的克服心理弱点，可能是交易系统的最大功用。交易系统使交易决策的过程更加程序化、公开化、理性化。投资人可以从由情绪支配的处于模糊状态的选择过程转变为定量的数值化的选择过程，即单纯判定信号系统的反映以及执行信号所代表的决策。


　　交易系统几个核心内涵


　　1、心态核心。


　　在交易系统没有提出可交易各股时期，心态如何摆正，并且做到行与心合一，是交易系统能够发挥系统交易的首要条件。如果，一套很好的交易系统，但心态急躁，无法忍耐空仓或者视那些持续飚升但不知道如何控制风险才为合理而又强行介入，那么，作为脱离交易系统控制，导致的失败，就不能归咎于交易系统程序失败，是心态失败导致了交易失败。因此，偶认为，心态是最重要的，心态决定交易系统的成败。


　　2、得失核心。


　　不同的资金起点，有不同的得失。如100万与3万，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握100万的个体，其将收益目标降低到年50%，其收益高于3万翻倍许多，其心理要求和技术要求就会大幅度的降低。因此，导致了不同的交易系系统性质，100万的个体很有可能看重中线交易系统，3万的个体很有可能看重短线交易。


　　3、技术核心。


　　市场获利模式就三种，超跌反弹、高抛低吸、强势追高。


　　1、超跌反弹，超，超到什么程度必反？弹，弹到什么程度必跌？


　　2、高抛低吸，高，高到什么程度为高？低，低到什么程度为低？吸，吸是一次还是多次？


　　3、强势追高，强，什么时期可以追，什么时期不能追？追，高到什么程度还可以追？


　　超跌反弹


　　不同的人有不同的分析基点，那么，定义这个超，就可以采用历史统计来实现。例如，高点下降超过60%，并且在形态、成交量分布等等技术，都达到适当，那么，这个超，就是必反的定义。历史统计应该成功率非常高才对，如果，还是很低，那么，这个就不是超。


　　高抛低吸


　　偶认为，从形式上，它应该是某种通道的产物，达到通道的上轨，抛出，达到通道的下轨，低吸(在你的系统中有使用布林线进行操作，但必须分析整个趋势处在什么状态，如果处在整理趋势之中是很可行的一种技术分析指标，但如果明显处在一个上升或下降的趋势之中，那么使用趋势线与通道线是明智的选择—— 当然在整理趋势中也适用，这样避免使用布林线等摆动指数所发出的模糊或错误信号）。通道的下轨永远都都在K线之下，出现小概率在之上，应该是抄底系统信号。通道的上轨永远都在K线之上，出现小概率在之下，应该是逃顶系统信号。——与布林线有同曲异工之妙。
（和讯财经原创）

　　强势追高

　　当指数形成中级行情的时候，才追高，这种是比较安全的。也可以在下降通道中追高，但这要取决于历史统计，实际上，强势追高是一种不理性的操作手法。在追高的选股时期，可以肯定手中有资金，行情在上涨，这部分资金踏空，那么，如果有上面两种交易系统，就不存在踏空。只存在速度上的不同。

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　4、控制核心


　　在交易系统出现信号时期，因为必然存在不确定性，就需要资金管理来将不确定性（偶称为风险）降到最大可控程度，这个并不是技术交易系统的内容。假设，一个可以达到70%成功率的技术交易系统，如果加入资金管理，可以提升到80%，那么，这个技术交易系统的成功率就是80%，而不是70%。


　　5、跟踪核心


　　在交易系统出现信号时期，并交易介入。后市趋势跟踪系统是否有转市的可能存在，如果存在，即立刻止赢。因此，好的交易系统，还应该有一个配套的好的趋势跟踪系统存在，以决定趋势的终结，以便于，让利润奔跑。


　　6、空仓核心


　　当交易系统没有信号时期，是否能够达到空仓所需要的心理素质，这也是交易系统成败的重大问题。


　　由此，可以清晰看到，技术交易系统只是交易系统的一个部分，而不是全部。当技术交易系统出现信号时期，并不是系统在做决策，实际上是人在综合做出行为决策。一份好的交易系统，包含了心态、技术、要求、忍耐、控制等等。所以，交易系统是综合分析系统。来解决在正确的时机、选择正确对象、进行正确的行为的决策系统。


　　自己的交易系统。


　　1、交易流程图及注意事项。


　　2、资金管理及应对事项。

　　3、指数顶底分析方法。


　　4、交易系统复利统计。（以控制空仓心态）


　　5、交易系统信号分布。（以控制等待心态）


　　建立交易系统总体流程步骤一：『明确交易系统的依据』；

　　建立交易系统的依据就是：『在市博弈总体不确定性的大环境下，要发现和分离出价格运动的确定性因素』，也就是要建立自己的『科学交易观和正确交易方法论』；


　　建立交易系统总体流程步骤二：『构造交易系统』；


　　A）要明确交易系统的目的：『克服人性弱点，便于知行合一』；


　　B）要明确交易系统的特性：『整体性和明确性』；


　　C）交易系统随时间和证券市场外部环境变化，『本身要能够修改和进行参数调整』；


　　D）交易系统的一些基本子系统：『行情判断、板块动向、风险管理、人性控制』；


　　建立交易系统总体流程步骤三：『检验交易系统』


　　A）检验交易系统包括：『统计检验、外推检验和实战检验』；


　　B）要考虑交易成本；


　　C）要考虑建仓资金量大小造成的回波效应；


　　D）要考虑小概率事件（统计学上的胖尾）对交易系统的影响；


　　建立交易系统总体流程步骤四：『执行交易系统』；


　　A）日常操作主观要服从客观，『交易有依据、欲望要消除』；


　　B）模拟操作不可少，即使不交易，依然要『仔细看盘、仔细复盘、揣摩多空主力的思路、勤动脑多实践』，最终做到『正确地知行合一』


　　系统交易，即按照一套交易系统进行交易。系统交易者的时间和精力主要放在交易系统的开发中。市场中，对于采用趋势型策略的系统交易者来说，成功开发一套交易系统的要素及其重要性比重，不妨设计大致如下：范围，10%；买点，5%；卖点，10%；止损，20%；资金管理，40%；对系统的理解、洞察、应变与创新，15%。可见，资金管理是最重要的要素。在系统交易中，资金管理主要体现在以下三个层次上：


　　当然，不管是指标公式、交易公式，还是交易系统，其生命都源于交易策略。交易策略是根据对市场的基本原理和运行的非随机性特征及规律性进行深入研究后制订的作战原则和总体思路。我们经常见到很多大资金管理人和操盘手并不去编什么公式，他们之所以成功，就是因为对交易策略有系统而深入的掌握。当然，如果有了好的软件，他们把自己的策略放进公式里，也会省下不少的时间和精力。不过凡事均有利弊，过于机械则会损害洞察力、创造力和应变能力。


　　一个交易系统的形成除了有市场普遍性具有的特点外，也应有每个人个人的性格特点，对于即日交易（秒——小时）、短线（小时与天）、中线（周与月）、长线（月与年）不同交易方式的人（其中已含有个人的操作特点）也应有所不同，对于不同的市场（股票、期货、期权、价差交易、权证、基金、债券(资讯,行情)、外汇等）在交易系统中各子项的偏重点也应有所不同，就是使用的技术分析系统参数也应做充分的调整。交易策略也应有主次之分从而使整个交易系统很明确。不谈交易之前的分析策略，从交易一开始，交易系统最终要牢牢把握的就是三点（一个买点与二个卖点——止益目标点与风险控制点），从而在不明确的市场中以概率的方式获胜（截短扬长）从而获取总的利润。