deuxmille

用历史数据测试ea有什么局限性？
为什么同样的历史数据用不同的时间周期测试出来的结果不一样？

xfxyldj

因为不同的时间周期。各指标的数值和形态是不一样的。因此买卖信号的情况就不同了。

[ 本帖最后由 xfxyldj 于 2007-9-3 11:25 编辑 ]

deuxmille

但是历史数据不都是确定的吗？
每个时刻的价格都是一定的  当然应该按照ea来运行就只有一个结果啊

xfxyldj

数据是确定的。
但是要看你EA的信号产生的条件是不是受时间周期的限制。
比如，在小时图里两条均线的交叉，和在日图里同样是这两条均线的交叉。交叉的结果是不一样的。
小时图里交叉了10次，可能日图还没有交叉一次。

除非EA代码中固定了信号的产生周期。这样运行的结果才不会受时间周期的限制。不论在那个时间周期测试才都是一样的。

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代码:

BUY=iMA(NULL,0,HMA_Period,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,i)

例如上面这条语句。
在不同的周期所计算的值是不同的
而下面这条才是固定了周期的

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代码:

BUY=iMA(NULL,PERIOD_H1,HMA_Period,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,i)

被固定于1小时图。PERIOD_H1 这个常量限定了数据取得的时间周期。

[ 本帖最后由 xfxyldj 于 2007-9-3 11:25 编辑 ]

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