插播：终止一个例子跟踪：
[quote]原帖[/quote]
插播：终止一个例子跟踪：&n;d){ N4v;[H
欧元有结论了所以例子结束6N2s[`c8H ^-L4t XN h
结论利用了7{nS ZYs
[url]http://www.onefx.net/bbs/thread-51514-1-1.html[/url]
的欧元图U"D%tuWq%Efz
关于动力看盘的方法介绍：|n'a-Z:w;m E3WO E^
分享一个理念和一个很好的核实例子（CAD）在
[url]http://www.onefx.net/bbs/thread-27832-1-1.html[/url]U\5nE~:n/S H
用在黄金上
8RZGR%f
[url]http://de.onefx.net/bbs/thread-32393-1-1.html[/url]1@T U sDc9l @$s @
现在用在欧元上，见：+m-A#s V&fm FF[4W
[url]http://www.onefx.net/bbs/thread-48504-8-1.html[/url] 78楼，81楼
都兑现！yjoZ o
图
正文续
[续）图F- 11 gold now and then市场下一分钟如何走，您默想一下，看看右边的实际和您预期的如何，如果您做了空，心理感觉又如何？
x,@"{/t8] G y[5FP
如果市场是线形的，我们很容易获利，问题是有些区段下跌加速如何办？
否则从1.36后我们可以至少两次作欧元反弹 见链接：[url]http://usa.onefx.net/bbs/viewthread.php?tid=48816&extra=&page=5[/url]
的43楼, 图 F 12 eur反弹理论—线形假设:b`0h4[:l
一个图老是盘就叫“吸引子”，如果一个图反预期地加速，就叫“现实美洲龙卷风”2u6AG {9p? GH
如果假设没有龙卷风，您可以按图F-12赢利：
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[[i] 本帖最后由 净衣帮 于 2008-9-13 15:33 编辑 [/i]]
续
[quote]图F- 11 gold now and then市场下一分钟如何走，您默想一下，看看右边的实际和您预期的如何，如果您做了空，心理感觉又如何？[/quote] \*C^6G Y!k“怀疑论者与明显可赢利的交易系统失之交臂、越行越远。” Bl/Sm-gC:F
qDq[m J Z
我们再次指出，如果市场那么确定，则某些聪敏者早挣钱了。从本质上说，很多人在做随机赌以外，还追求“稳定赢利”，实际上我们认为“稳定赢利”实际的方面是：没有！x1P+{}$x D TI0k
6hezO#LF c G
就是市场和操作者的“合作”是不稳定的，就是说真正长期赢利的人，我发现他们很容易三连败，就是说，虽然收入是正数，个别样品的表现可以是单个出现的负，甚至，-,-,-,中间竟然可以不是正的。换句话来说就是，很多成+和失-的单夹杂，看不出++++等甚至98%是赢单的人，表现得不稳定倒是真高手（伪高手很多，而且晒的单很能赢钱），总之，资金曲线上上，下下的人倒是最终的保证金赢家。
这里没有怀疑论的意思，只是警告，追求稳定赢利的人（=必败），因为实际情况，（任何情况下）最能赢利的是不稳定的，有振荡，不稳定才是收益的最高。也可以说市场本质是不稳的，它的不稳是我们必须“追求”的。所以直接追求稳定+ + ++的人，用所谓轻仓，效果好就出来，效果不好久等（只要顺势就可以等）直到赢出或基本赢出（比如靠设360点的止损得到的结果）。其基础是背道的，如果您作为读者，有和你现在（也许花了3年，5，7 ，9年在此路上）追求的相反，就是愿要一个稳定“稳定”。== 和现在本文强调表达的市场相反，哪您就应该问为什么了。,eT*i mvf I$?_;i
注意，如果您的下单密度为每周不到一次，请不要去问为什么，如果您的仓位轻到和实盘差不多，就是本质不是在作保证金（放大50到几百）交易。那么完全可追求能连续几年保持稳定。就是您不在我们讨论的范围以内。
如果您每周下单或每个月至少4张单，那千万了解下文的解说（比较简短）。
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固定止损系的特性讨论~ xA"Rw8\
为了定量研究具体情况的非线性，我们假设“止损”定为5套选一，就是高中低，长，无： st,|pIf|f
1， 36，如果取360的十分之一，36点来止损，条件是在实际发生时，必须或者赢的比例高些60%以上，或者多数单能盈利36X2，或36X3点，等，否则，总结果可能是负。8etG;T w
一般下stoploss在有阻力支撑处或仓位大的时候用，赌的比例大，但是不要过分担心会碰止损。x-ZG8s$C'n1A
2， 72，如果36的两倍+-，72点止损比较常见，如果您能耐心等到势顺价好，或者在盘整区间的边缘，那么用72点的止损往往有正收入总预期，建议50%以上的单用72止损-不能达到==就是您的选点不够好。#R'N,ig]'fC
3， 108点，可能用在自己拿不准或者很值得上追而价偏高近单，等等总收入预期打平。+k8v;U ^7s D k
有人用108点止损操作每次空（比如这次空非美可用，效果只比用100%完美的360点法，顺势单的 差一些），则可能在通道中四次没碰，最后通道后段一次碰了，==预期结果是80%的胜局。线形条件下行情明了时，假设每次都不下短赢利取利平仓而让利润奔走些，那么，可能是很多人用的胜局。这个方法容易表现不稳定就不继续解释了。)?q t!o9k `"b/\ [
4， 无，真正的轻仓，在真趋势市里还要顺势==可以不下止损，真正轻仓在其他行情里没意思，真正轻就是接近实盘或1：1，也可以是准实盘比如1：5。
基本连续4个月的赢利是没问题的（如果按本段落的条件提示，也不被引诱加仓）。
5，360，最后的360点止损是另外一个类型的止损，可以叫外包抄，或外套型止损。必须了解它的内涵和36，72，108不同，它是典型的长止损，一般不容易碰到，总预期不确定（可能正,甚至连胜）但输一次就比较多。比不下止损好，在10-20倍轻仓下用起来效果比较好，ACU[~*K6J j
超过50倍的保证金交易很大倾向会得负总结果（不解释了，下文该有相关讨论）。
行情，周期，出单
行情，周期，出单这三者有很多有意思的现象： ^ N/PY7K hl:}
轻仓，大点数套住后能解放，行情，周期是直接相关的。图F 13
总意思是如A大周期或短，在进单后总能出单还正赢。
续-
在图F13，如果将A处的买变成卖出，则即使价退到甲处，套短套长，最后总能在C平出而正获利； U%} |$rT!b]"G3I9P乙，中等行情，中等时间可能解套；
丙，短退回当然不用等，解套就短。
图F13右边可以是1138点买入在1120以下不出，在近处比如1143取利润，但是如果等过久，因为行情无法预测，可能被迫在丁下（黄线）损出。%in.m0H)E D z
总思想是，所谓轻仓，就是可以抗扛到甲的B点，然后又有机会出，周期再长终于返回就好。&VOH.^RV5@*y
相反在A上卖后，套100点马上止损，就不容易挣钱了（实际是正解，但大部分人逃避甚至逃避多年）。给人的印象，轻仓老是连胜！（有人就追求多年…可怕）
实际上右边的黄色砍仓线证明了小水沟里也能翻船。况且龙卷风 来，再多的钱也会被损。P1` t;EC G1D7G?
下面用我自己的真单示范，就是证明，虽然单赢了，但是其中的“临界点资金”加坏的道指行情在某条件下促成亏损（潜在的）。正确做法是在，11301前就自动出场。o8T?im9d;Q
图F14交易 记录（胜之也不武）：行情决定的了这个评价。
图F15 DJI实际行情（911有个低点）
7[ Q WDCkF,m,h5Q
图F 16 恒生指数
思考题
轻仓的本质就是想用顺势，如果临时被套，可以等解套，周期一大，终究而不管多久都能解套。:^ C/}-S7]&S9u这个单法可以连胜。否则提前出 stoploss反而受损。更让耿耿于怀的是： 然后行情听取了您的呼唤，按原来方位走，只好后悔没得到利润。相反轻仓-顺势可以可以避免这个后悔。
问题是为什么没听到大量的人因此得到利润？
好好反省，也许真正轻仓，真正确定顺势也有难处？这样的常胜将军很少让人当得上。 E(~ p3j_8P5a`5ls!L
就象今年2008中国A股现在入仓，时久必能赢利，只有巴菲特正在想方设法买。但常人就是不肯买。&W d P0FB U1IR
轻仓的常胜将一样不好当，特别是某人没悟出本段内容时。
另外，如果某人要放大50倍，要每周下至少一单，那轻仓这方法本身就不适合此人。
0HTz%uT
[b][size=7]一些模型和带了结论的东西：[/size][/b]'l1tdJ N$Q P
"SW#[ T+[H)x Y
未必所有的模型都要表示成带微分符号或不带微分符号的方程组和约束条件，但是放眼世界：凡谈要控制什么的（风险，损失，某行情下进单还是不进单等）都和一个评价函数有关。/])Z N dEd q \:n
如果这个函数能提示稳定减少倾向的条件，那么就相当于这“交易/投机”生意有盼头。.w~ K|mF"`
期望收益会成正数。根据历代交易师的思想，两个方面是必提的，第一，认为市场可以有规律比如惯性趋势等，导致超过50%的概率能选对方向，并赢取正利；第二，认为市场是一个数量游戏，只要损失小，就是恰当止损就相当于能生存，或者说强调止损。
既然止损要小，这就有某些途径把它表达为一个函数，让这个函数有负反馈的特点就可以了。
直觉地讲，非阻尼特性的，不倾向缩小的损失值，即使能达到彼岸，也不是常人受得了的。
比如振荡，大振荡，还要最终不损失，这在理论上，也许有那条路，但在资金能分股投入的一个多局game中，这个振荡过大也许不行。而9W/aIO P6H/} A
按一个资金管理方法作的才能达到：就是现实损失了，比如过了1/3阈值，操作者只能砍仓一部分。
因为也许有50%的可能性，是在加速扩大损比：设原来100单位资金，现在只有66单位（去掉14），
对同样负担的 N口，则NX/100就小于 NX/66,即负担在变重。2p @*Tm ph Br
加上趋势的定性规律，就是坏仓位还会继续坏下去。这样损失加速（证毕）。
如此很清楚，我们要的函数就是能指出优选，并明白说最好的答案：就在那负反馈，能阻尼损失直接继续扩大的那条路上的。
（其他的路比如扩大些振荡也许最后达到了正，但常人无法掌握，希望这个结论不要漏掉什么）。(PY'n j8l\3P
要一个阻尼或负反馈的非线性机制，我们必须要有一个能约束其值不扩大的倾向：第一，就是减少口数，第二就是把单下在几乎肯定被约束处。这样这个机制在数理上，就有了坚实的基础Tq@vl U O
什么叫约束思想，为什么条件就等于约束？某些条件标示在图表上就成了和我们赢利息息相关的次生图表。
先谈约束思想，约束就是规律，比如某个行情会3-4周一个周期，有这周期的长度，和周期（低/高点）的起始处的资料，就是可以规律地 界定所有情况的，加随机因素，就表达了某种规律/甚至现实。 zT/O-uL
惯性规律和波动规律是投机客最熟悉的规律，加上变律交替和随机，可能反映了市场的95%。
B4V |.k,`!irf
约束思想就是将规律用在取得正收益上，就是比如将惯性方向当下单的方向，约束对人来说是选择，更本质的是约束就是在市场无法多变的情况下，将单放心地交给市场，不用干扰：
市场本身就会自己照顾好您的单。即使您现在下的是松单，因为是顺势，所以漂不到哪里去。根据统计和数据实证研究，短期市场的后续行为是可以预期的（99%的确定度下的结论）。
这样我们就是要找市场的约束点或时段。因为约束可以被看见，所以，那该出现的条件出现了—它也一定出现。
这就是说条件就==等于约束，把条件标好，那么一个约束就在附近出现并控制一段时间。
这样就有三问，第一维持多长时？第二控制强度是多大，第三下单风险性多少？
对第一问只要它维持一天，我们就可能有方法获利。对第二问，下面行情势强度函数可以粗略地回答。第三问，我想可能已经有人基本掌握了，如果此人确实阅读了本贴上面的1到100楼。但是后面还是要精炼些给一个非线性的模型，让人容易把握些（就是把人绕糊涂的可能性很小，只要数理和逻辑基础可以）。.} Rj'sRJXB
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[b][size=7]什么样的资金管理系统有负反馈的特点[/size][/b]1lA)^ V(K7[ [
(思考题)
续
[quote]轻仓的本质就是想用顺势，如果临时被套，可以等解套，周期一大，终究而不管多久都能解套。h Q#^"p6G!c%g P
... [/quote]
什么样的资金管理系统有负反馈的特点
(ZT)Pearne建议他们在找到可以信赖的理财专家之前不要对自己的投资作重大决定。,ko }/Km3o)W?
A,}+xnk:v
“在一定程度上，他们觉得耻辱。财富越多，耻辱感越强，” Pearne说，“财富越多，他们越不知道如何应付财富急剧缩水的局面。这意味着要低价出售房屋或者他们的孩子不能就读私校。”7C9W!D'Y J gN T]
Kenneth Mueller是纽约曼哈顿专为富人服务的一位心理治疗师。他也认为当财富数量非常可观的时候，他的病人的忧虑被放大了。比如，一位病人2008年的收入为2百万美元，而他2007年的收入也许高达2千万美元。 另外一位病人可能在股票市场上拥有1千万美元的投资，在一年内可能缩水10%，那就意味着100万美元的净损失。这些巨额亏损会引发“不安全感”。Q&g/QB.L5v
事实上，对于金钱的忧虑是非常自然的。这种忧虑来自人类最基本的需要，比如拥有足够的食物渡过冬天。/x*o#m |X5l2hy
“（end of zt）:HXV x Ky1il%~
第一，资金减少后，还如丰盛期哗哗流水般，很快就排干了。所以肯定削减些什么很应该。#hF-aO5G"P4jd#s$?
第二，如果人见了老虎就害怕，那是几百年前的常态，如今在动物园见了虎威也害怕，那时 yw/U RG [7l
残留-感情因素的，理智上并不害怕。而这个害怕如果用错了地方，就会防碍操作，投机也就失败了。
为了成功，没有必要把资产10%的浮动缩水看那么重。vZ6Dy6l|'G
但是，如果增产50%要一个月，现在从100%跌成50%，我看不出不对50%进行特别担忧的好处。,T3q w&e0{.|7^ C
因该适当担忧才对，缩减开支是正常的。就是象动物园的笼子。
在金融市场如何造笼？Ko ?M|.P:T3Z6H*u
资金管理的实质不是让10%的缩减也不允许，而是不要扩30%为50%，所以到了后期越要缩减浮动比例。鉴定函数就是，t时的资金（money） 比t+1时的资金多些的情况下，不要让 w?y l:wh^:y(h\
t+2到t+3时刻的资金降太快.
Fmoney(t,t+1,t+2,t+3)=[Money(t+2)-Money(t+3)]/[Money(t+1)-Money(t)] &N mI.]e4U!W0?
当上面数值Fmoney > 1,那么幅度在加大.
为了受控制,至少 Fmoney 要小于1/2
受威胁则成倍地递减就是 ==较正确的答案:Fmoney < 0.5)v],E'O WogK }9|0@
比如第二单后损失20单位资金,则从第三单掉到第四的末了,只能损10以下单位.否则有U4Zz/x5G _7w*d0{
加速放大风险的嫌疑,很多失金后加倍反搏的赌法,可能四次能成2次或1次,留一次风险
就足让倒入失败者行列.
所以这里的带负反馈特点的，0.5，0.618，1.0递减的强制资金管理规律需要胜利者铭记。
什么样的下单策略具有高稳定的正收益？凭什么评价A d6SQUY3I
RTe4lC9k
行情势强度越大的地方，它就越不容易逃逸，或受“液体竖井中布朗运动”-随机因素的干扰。
某一事物在行为受限制时，表现得最稳定（笼子和野性）。fb5f uAg p:]
动力下趋势中用液体竖井重力场表达的行情势强度函数Xx]#}RM
F(here)=G(upper)x H(here)(1+tan θ )[1+ (tan θ-tanφ)/ tan θ]
公式的左边是此时局面的势力函数。
在右边，G(upper)指上一级别和总行情下降还是上升的表达值。
H(here)指此级情况，而θ和 φ角度已经是可以测量的了，度量方法见图F-17|J.t k$Y
#`s:WXM.?DA%Q}
假设图 F-17 j&F YCi!h
m5F L*}b
这就是为什么说趋势下，顺势单自己会照顾自己，因为有一个趋势的惯性（或如重力场的东西）在约束它
:Db J7j3L6aK,JW
如何用比值度量随机因素和趋势因素的比值，这个比值看来只能条件地给出：
有时 daily ATR 要被引用，有时此段的高低点要被引用，但也可以引用不被大家认可的---
就是在次生图表上标注的此地可能涨高多少（height notedby future- probability）HNFP PCNY [Q AC"n
这个HNFP以前没这个名称，但有这个思想。
随机和趋势度之比大概就是 R（HNFP，t）/T(F(here),X)，这里 行情势强度函数F（here）对T值有正比影响；
R 代表 随机（random）,T 代表 趋势（trend） ,R/T比太大时下单要谨慎。
以后的次生图标可以标记一些R/T值。往往在高斜率之后动力行情盘整处R/T值要低些；F m [ A qO`)D
而在长盘整后，数据发生或战争消息类出来时R/T要高些。W:j/_)Q+lSU)WS s
总之，R/T值依条件而定，但对操盘有价值。
一般而言，在行情势强度大，而 R/T 先验随机因素和趋势因素的比值小的地方，如果方向对，单会自己照顾好自己，就是被约束了（笼被发现了，然后下单），也就是资金管理的方面容易出现一个局面：受阻尼的负反馈的损失项（被缩减了的loss），和获利潜力很大的扩张项(扩大了的盈利，赢利体现在后面：eur 911)。1^g;W mR0i[
3W$f5KG8M5yX7@u ~ p
9，11日过最低1.39以下 [url]http://www.onefx.net/bbs/thread-51514-1-1.html[/url]
；，因为最佳利润是时间敏感的，所以912日后欧元游回（这佳值的
时间敏感性也是很重要的概念。比“会卖的是师傅”那句话好。在时间敏感大的地方本身5OG dvp T SW3C
规律性就不强，所以一般人不要去做师傅。也许本层次的并不测准，而高周期层次的也许就是1.39可以当稳定的东西，因为预期性强，免不了让一些人有根据地当了师傅。不过从本质上讲，时间敏感性是得不到最佳利润的---实际情况我们只要次之（这也是一个非线性问题，不能旁墨太多，回到我们的行情和操作交互的问题）： m7uTnh8Y;|e
图F 17 图 F 18
（续正文）非线性行为的策略-行情收益鉴定函数
（续正文）非线性行为的[b][size=5]策略-行情收益鉴定函数[/size][/b]借淘前辈转来的高贴用用（止损更大程度上是一种艺术，完全因人而异zt
止损的使用绝不是如教科书所写的那样简单，止损更大程度上是一种艺术，完全因人而异，因投资者的交易风格而异，就如世界上不存在统一的交易模式一样，-UK,N?%aA+z
止损也没有统一的方式，就如不存在完美的交易一样，也不存在完美的止损。
止损是投资者交易行为的组成部分，是为交易系统服务的，绝不仅仅只是控制风险的。止损方式首先是适应投资者自己的而不是
适合大众的和市场的，是个性化的行为。成熟的投资者都有自己的交易模式，相对应的，也有与此交易模式相匹配的止损方式，不能把止损同你的交易模式割裂!lcv2K B
开来单独使用，止损无法独立存在，独立存在的止损不具保护价值。狮子的自我保护方式和兔子完全不一样，交易也是如此。看图形构造的交易者有自己的止损点位设置，看趋势线的也有自己的止损价位，看波浪的同样有自己的止损设置，完全不尽相同。并且，同样的交易方式，也可因投资者承受风险的能力不同，交易的数量不同而可有不同的止损点设置，在此笔者不一一列举，只简单介绍一下自己的止损如何操作。*_+uN5h-qI
首先，止损点是动态的，不是静止的，随着价格的波动，止损也相应调整。其次，不同的单量止损点也不尽相同，但总亏损控制在总资金而不是进场资金的
3％— 5％之间。假设有10万元资金，若止损点只有10点，笔者可能进场50手，若止损点为50点，则只进场10手，若价格有利，则止损相应上调，若不利，则立即Z.wX? cK h
出场，不管对与错。笔者的止损方式是与自己的交易模式相匹配的，中间也有许多细节，但不管怎么讲，它是为交易系统服务的，绝不仅仅是控制风险的，这才
是止损真正存在的价值和意义。）$e%~X0B8b
是啊,动态地不断收缩,... ,基本很同意，不过笔者本人，倒有时不谈艺术，因为谈科学可能给人摹照的可能。
现在，因为不是简单的classical牛顿定律，而是复杂性的科学。所以，有心人可要留意了。
要花值得的时间推敲如下语言：:yct21 谢谢。。。:yct63
继续
[b][size=4][]9eMX5m)M;P十星收盘去，~k;s6|N
破撑顺势来，
交易有变频，
方晓苍天趣。!tPW&|-p ?*s }D
{3u#]F%a)s7\%a
绿芽逢春闹，9Qv ow.[
赤英遇秋寂，O };o$N{s!U6n
阴阳总更迭，@Si M&q~OX
谁解趋势意。 U,vFDVc
y BW{{%M aM;p
趋势当然不容易理解[/size][/b]，只是分处黑白两极的两种理论对操作有特别的提示作用，故加介绍一点。
第一种，多数人把趋势和混沌随机分开，凭趋势就可以让市场分明给出利润来。
但是趋势没那么简单，首先它可以是无意义的，它是复杂性的祖宗，虽然它借用后辈的模样（就是随机）充当它的表象----复杂的本身未必是纯随机的东西，而是人们常认为是有序的趋势。就是说趋势本身是复杂的，说玄一点，强调复杂的混沌性就是 趋势倒是混沌的！H q H'w vI O-sJ
可以无来由地从随机中产生：!x.P F;qH Z9p*X
如果有人不相信，可以取一些认为是“标准的”随机数据来。比如把轮盘赌的实际数据--发一大段给数学研究者，不告送他是如何来的数据，他会说，好像有一个吸引子，数据老是在34，35，36打转，不离开。我们通过和赌场常客聊天或观察他们下赌，发现压1，2，…36等数码的人常在原开中数（比如29）附近，就是28，29，30，31等处再次投，这分明是说他们根据经验认为很可能再次开中在附近。某些非线性理论的“专家”也容易被实际数据蒙蔽也说发现了吸引子。
平常人以为 轮盘赌某个系列占了3次开大点（19-36），第四次就应当开小（1-18），但是，实际上对三类分类：大小，奇偶数，红色黑色，其某一类显出连续8次（比如连开8个黑色格子）单偏某一值的发生率，比您相信该出现的概率高很多。（当然，三个分类都同时如此联出的概率很低），就是说，对某个分类，比如压奇数或偶数，期望中的期望值回归不但不出现，而且会加剧偏离“期望值”到很多。更有亲见连11个偶数的---很常见，这就造成一个普遍问题，就是随机分布不等于均匀分布。了解这个偏离性，就比平常赌客有优势。
下面的策略就看出随机世界是如何简单地消灭“平常赌客”的：某客有3200金，开始见连开了四个偶数，开始压100金；然后第5次压200金，失后第6压400金，再失，第7压800金，最后1600金也灭。第9次真来（奇数）时已经（3200-1600-800-400-200-100）=100只100金本钱筹码，再也扳不回来了。（再后面因马尔科夫链的无记忆性，又得重来）
相反如果他在第2次见偶数后不反抗，不“理性”地认为总期望会回归，而是跟“趋势”---就是同向，同类，同点的重复出现。因为手气红：第3次100金，然后200，400，800，1600，3200，在第八次收手，则几乎让3200净翻了倍（加本相当于放大3倍）。而孤注一掷的连压可能产生3200+3200+6400+12800+25600大约五万的收入，这就是虽然明显孤注一掷很容易被消灭（常识），现在反用，也许如此很快就5万金入账了（运气的奥秘）。*M p)_5Y7^ N~
在概率随机世界里，用趋势方法有一定概率可赢。7mC;eO"x&j4G
如此，趋势，一名有序，实际可以从无序中来。如果您对市场的趋势抗争到底，则全军覆灭很容易，特别是在用错策略时更是如此。
这在学术上就是说，即使纯“随机漫步”理论成立，趋势也可以在其中一段一段地产生。
这样伴随混沌-随机等产生的行动策略导致不同收益后果的研究就是必须的。要想在市场中不被消灭就要了解一些非线性结果，否则操作者还不知道是如何白白牺牲的---和平常赌客没两样。 因为这两类都是认为按期望—该恢复“正常”期望了，其实只要趋势还在延续，挡趋势的人焉能不败？很可怕的推论是：
“数学常识好的，自己对市场看法不放弃的，都是有破绽的。认死理的人不容易存活”
趋势理论之第二种：有来由--有意义："jPj7w3@T;XA'S'T @
趋势其实是经济周期的表现，经济萧条后，某些产业部门开始复苏，然后成长，最后繁荣，Epn R _? w-@ W
这个兴旺要持续一年或三载才能改变或变坏。如此很有意义地看出趋势的本意。%@ Q p v0}5P-y
这里对长期头寸或战略加仓有操作提示意义。&~N~/Er&d
另一个小模型：
我们看见两个物（机构，公司）开始无区别，但当某关键地段压了乙而促了甲，则先期的一点（比如１毫米）差距可导致后期的（比如１到１０公里）的大区别（目前研究非线性的热门，和奇异处）。cQh"c'A0X
这次2008年雷曼兄弟被迫破产，和美林为美国政府收（虽压价，但还是算拯救）。并不是前者排投行第四而后者第三。只是因为一个非线性的情况，而政府只能救一个。5Z _9`R"Uao
下面一个模型可以看到特别值一点点差距，将让差开的两体得到很大分开：一远东另一远西的不同。
为了说明初始值越近某个特别极值，以非线性情况看，其越容易无法预测，或者原值间距离很近，而改造后的数据却离开很远的现象。介绍下面一个简化模型：|S'Q,{1mp
先看图F19中说明，蓝圈的边是镜子，某点先绝对垂直地把最短距离线画出，然后沿线就定了方向，如果距离为d,则在圈外1/2的d值处找到变换点。最后所有蓝圈内的数据都挖出来，让散在圈周围，如果这是个飞镖靶，那么平常人打出来的是很散的，如果是高手打的数据，则多数集中在靶中心周围，经这样改造的数据，将由原来的正态分布，就是切面为钟形曲线，
或单峰驼样；改造后就成了象双峰驼切面，实际分布高度是三维的，很象在方孔铜钱上堆细沙，抬起铜钱后沙的形状/也可以是田径铁饼中间挖一个洞形成的。总分点效果就是，如果
越精确，某点接近中心，偏左0.1毫米则可能出现在左侧（反射完成后），另一点偏右0.1毫米，则在10多厘米之外的蓝圈右侧出现，成现原来差0.2毫米，现在隔十多厘米放大50倍移位的非线性现象。模型是把玩的小件但道理还是用例子来的更明显。
图 F 19pINL4Ul \
图F 20
[[i] 本帖最后由 净衣帮 于 2008-9-28 17:49 编辑 [/i]]
F21
[quote]原帖谁解趋势意。7R2d|-YTlV)V:p:l._6|6@%K
趋势当然不容易理解， ... [/quote]
收益例子：
可能因为差3元钱的止损，就放走黄金有10%幅度大震荡。对正常仓位来说，1j@ E,[U1S p
4000有效资金某些平台可打到2万美元甚至更多！--就一个晚上。
根据本人发的主行情前作空短线喊单：链接
[url]http://usa.onefx.net/bbs/thread-52055-1-1.html[/url]
D TLt4i6dx0zL
如图 F 21 一些真单记录 u k MwnK~H K]
本人在863出后，根据向上惯性，后来下新单了在898.69的空，因为人为900是可能碰到一次的，然后回返折。现在假定止损是设在924，那么可收获10%行情！通常一次翻5到十倍的。
但是也许就是3元钱的误差，就失去一次远西的机会，反在远东。
这是一个收益在操作误差一点点，而非线性放大的典型： 参见实单图 F 21sS+UL B]6a^4n-S
和行情（月内第二次扩张三角型 图F 22），。U$Y g1i W.] } u%w
6N m6_ h)S$|} H8VK
在9月18日(另外911前也见扩张三角；都预示振幅近期放大，奔走性加强，注意如果如果是天图级别的大奔走，这后面只能减能)
图F22
交易者是一大群人； V w rS~ O I
成功的交易员则是一种：naturally get a kingdom that can not be shaken ,from waving world.5}4HH&Y*FHy O;ce
自然地从波动世界里得到一个不可被震动的国度。]"o6K m+u
不是一点点钱，而是一个国度（境界），不是争斗，赢取，而是自然地获得。是在常人看见的原始波动世界里获得的。 p iiw2I q,h U3r
为了达到这个国度。我们现有就探究操作和收益关联的规律性是必要。 s!FGA-Yb
先从两个例子开始：
1，紧单条件下的，有界限盘整局面，逆行加仓的非线性表现的收益剧变；
2，松单条件下的，小趋势局面，逆势多次操作因资金管理条件阈值触发的正负剧变。 e7w7gG r`9T,@I
`Y)R3Y4A3Z"M
F 21 F 22
[[i] 本帖最后由 净衣帮 于 2008-9-28 18:15 编辑 [/i]]
续
[quote]原帖[/quote]我们可以一次次知道很多准确数据（预先知道，比如我曾经事先预期过2007美元指数下75，本贴前面也有欧元预期，
其实知道一个价位很简单，请参见图 F25. f.|Y%n d-?
但是最需要我们用工的还是操作。
在操作方面有很多思潮很代表人的需求和人性
将操作难度降低。1SB"L6KeM
其实将难度降低无非是将运用的东西，放在自己的能控制范围内
否则叫盲目勇气：某些（也许80% 的）人L W7@i,Zh
关心的重点不应该是预测是否准确，而应该是准确的时候能不能多赚，不准确的时候能不能少亏
这句话就这是一种很好的欲求，不过要多研究些操作回报关联分析。
胆小的操盘赚钱的秘诀（ZT）ZC)@W+oG
金融操作赚钱的唯一秘诀─就是降低风险．设计任何交易系统，以降低持仓风险为第一优先，风险越小大赔的机会越少，剩下的就是大赚小赚或是小赔，
当你的交易系统风险值趋近于零，想不富都难．4mD cHkL\w+c
!O/q a N7YE N&Z
能当日冲销，就不要留仓；,]8Q"B!q i y+X
能做趋势盘，就不要做盘整盘；7@%E_3}![ I
能做顺势单，就不要做逆势单；
能用一点止损；就不要用十点止损；
能只持仓十分钟就获利出场，就不要用到第十一分钟；|/@n(s H#q]E
能不要分析，就不要分析； j5g+{3W bQ5a6B%U9d
能不要预测，就不要预测；OP:`8p3H!WO
能不要看盘，就不要看盘；
能不要下单，就不要下单．补充：一定要懂得加码，否则到老一场空，但是没有完善加码机制的交易系统，会带你走入地狱．
'q8kT8i+t$l'H'X
过分胆小，过分懒惰，都不应该赢到钱。lHgI?$c` T gt+e
相反，下了好工，理解深（包括经验），有压力的是应当挣钱的。c1kZ?'w.^q2q4L r
这个直觉必须维持下去。否则世道有问题，或者大家只能做索罗斯那样的坏孩子，认为坏孩子挣大的。
图 F 25是欧元为何能预期
图F 23是关于例子1,紧单盘局加仓和评估收益.ZIq~&jAmG-b
其实从单子F 21可见 andnzd我几乎买到了最低附近,这个图是虚拟某人的行为,查看收益剧变: f/_/`,]:Tlz M!l
:~xa(|6\Z
[[i] 本帖最后由 净衣帮 于 2008-9-28 23:39 编辑 [/i]] :yct63
继续两例子
[quote]非线性行为的策略-行情收益鉴定函数
[/quote] S.|j5vgu0_`7s"nH
我当时价到1.19只下但是平台只给 1.193,假设这虚拟者下在1.98买多andnzd,准备按单仓抗300点,但是下止损.但是,按既定
的策略在越接近虚拟边线处要加仓,这样一来,在1.188加仓成2X,100点已被第一次头寸占,这样一来,最多能跑99点,必须止损.
实际行情是得成功,因为行情只到1.181(差70点),至少比我多挣2倍以上,这是作盘整局面用这策略的好处.但是如果行情不是到那里| r wG%]R#NRJ&x
为止,而是已下1.177并且可能再下(看不清),所以按紧单策略本身(和资金无关),他提前屈服,就是本来盘整不加仓可能赢;
后来因为行情出界,这样一来按既加了仓,又按计划stoploss,总结果反而是亏损.所以,按加仓策略可能是正,后来因为实际 stoploss4_N{`P+E? k#`
发生成了一定的负收益:这是因为,策略决定了这结果的剧变性,+,-在行情触发.也是一个典型的非线性关联的例子.j4mM f\s
下图是第二例
图F 24日元上松单和被动资金不足的虚拟例,行为策略和行情的关联分析:
-B \yn'G@n]
[[i] 本帖最后由 净衣帮 于 2008-9-29 07:23 编辑 [/i]]
F 24,兼论松单和功力
[quote]原帖由 [i]净衣帮[/i] [/quote]2，资金（松单）日元160点
有时候，人们不愿下紧单，但还是会被市场被动选中，下松单，如果反了趋势（或者低级别短周期的方向）而走了很少的“过多一段”路，比如日元近期几乎没太走远，但一点点远
就足造成要更多资金才能运转，终有概率兑现成负，比如某虚拟者在图F24中的24-A点过多买入usdjpy,后来行情下160点，结果（未必因爆仓）因设置的资金管理纪律，或者心理谨慎等在B点清出，实际上如果没有那160点的反拉，等C点出还是赢利的。这也是一个非线性特点的，正负剧变只在行情走反160点而因资金受困产生颠倒的结果，如果当初不用松单，或松单在早些时候清出，等更好价位同向出击再买在B，后来因B到C的多头可能赢回更多补偿前面的小损。因为，趋势可能走很远，不管是资金原因，还是趋势远的原因，开下松单，结局已经输了一半。！！
为什么有人会简单地失败，不过是他/她运气很差，==在松单时反很远，很多赢但抵不上一次大输；==或者也号称有经验，知道轻仓，然后高概率地连得利（轻仓让300点的行情赢不了多少），如果头脑发热，或后低货币改到高值币（GBP）自然放大一次头寸，很快运气不好地放干前面的所谓多次赢（轻仓）。:^r#O!@ ^
总而言之，当一个人的基本功了得以后，就要加大难度!（紧单对价位要求比较高），以求保持准确率的情况下，天然地免疫掉松单带来的逆势后果，在行情势强度函数值大，在很轻仓，或在此时此刻持仓还是真赢利时完全可以用松单，或改外套式--长止损。 A1K@Um c,o }Q
这是结论，如何加大难度，单一策略为什么不好，如何了解策略-行情配合中的非线性情况。
是很迫切的要求，下面讲完一些重点后将结束此题。
到目前为止，几乎没有现成的他版资料。只好集腋成裘…
一句抛砖引玉的话：
[b][color=Red]失去---是因为我们不懂，是因为我们敬畏，是因为我们以为懂了。[/color][/b]
更重要的是交流障碍，不懂问了不懂的，经典出版物又未有正确到位地解读…
[[i] 本帖最后由 净衣帮 于 2008-9-29 08:16 编辑 [/i]]
什么叫不合算？
什么叫不合算？ OD,n`(`$@每个人都可以预测未来，我们所做的每一个决定，实际上是基于对未来某种状态的预期判断。但又没有人可以准确地预测未来，能够准确知道未来发生什么的人应该不存在，如果有上帝的话，应该是可以的，但我们都是普通人，没有这样的能力。从数学上讲，根据边界条件和初始状态，就能根据某个公式，推算出未来任一时间的状态。现实生活中，系统过于庞大，描述其规律的公式维数过大，即使像股票市场这样容易建模的领域也由于边界条件处于相互影响的变动之中，很难确定和描述，也就不能准确完成对未来的推演，所有的股评和预测等等都只具有概率论上的意义。像巴菲特这样的“股神”并不是去预测未来，而是通过对公司内在品质的研究，寻找大概率事件，也不能做到100%的准确。
2Eg.@%R"A.Q:f
因为是保证金交易，不能轻仓过度，所以在兼顾紧单（tight）策略的同时我们很容易闻到短线的气味。:c}A2` o
短线的核心说简单也简单，说出要强力说出趋势方向，如果方向不对，比如在一个5波下跌的趋势里，每次反弹都止损，5次失败的止损决定当日必败。要求操作者每天先了解趋势或%{KD0g%I
走势方向是先决条件，而这个条件在很多地方强调不够，但是如果未知方向，如何确保赢利？
其他都是违反这条最高原则的。因为相当于乱作，还不如特意计算它们的“不合算”来的恰当。
什么叫不合算？ U)g(uGF(T(^%Ja0yy6Q
根据什么边界条件（初始条件）可以知道将来？很确定的时候，顺方向的模式就合算，设法搞到些灵验的看方向模式，按图索驹自然就总能得合算的。B2d%}Z7A:c'p
但是公式参数多维数大，没法处理，我们只好研究什么叫不合算，排掉次的就是优的，优而赢利---交易世界就是如此。
显然,错或部分错看趋势走势是导致不合算的根本原因.IU g3] q
......:yct23 :yct22
续
[quote]原帖由 [i]净衣帮[/i] 于 2008-9-29 21:19 发表 [url=http://uni.onefx.net/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=324015&ptid=48504][img]http://uni.onefx.net/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]什么叫不合算？ zG `:qf z
每个人都可以预测未来，我们所做的每一个决定，实际上是基于对未来某种状态的预期判断。但又没有人可以准确地预测未来，能够准确知道未来发生什么的人应该不存在，如果有上帝的话，应该是可以的，但我们都是普通人 ... [/quote] g|H9PLw B
因为该赢时没有在大趋势,方向明确时加码或持单,是很多人的过错.8EJ2A Y#R }D
在应对损失方面人可能发生第二方面的错误,就是损失时反而过分侥幸,为什么发生这个情况:Dh?0o9C7[|
1,往往在大机会来没抓住,想要时局势改小盘整(盘整获利不大),但急扳本就事倍工半;iE w.^ ^:h`
2,就象以下转贴说的预期理论也帮倒忙:
(ZT)损失下限——不要超过赌本的50% ，如输超过一半，不管是由于什么原因造成的，还是以马上离场为好。 Z6K-E:i8u sj)\ [
在赌博中赢钱走比较容易，输钱要走就比较困难，这是多数赌客的一个弱点。在此，必须提到2002年诺贝尔经济学奖获得者美国普林斯顿大学的以色列籍教授卡尼曼(Daniel.Kahneman)的研究成果。卡尼曼“把心理学研究和经济学研究有效地结合，从而解释了在不确定条件下如何决策”。 ^e k,f J(U
卡尼曼把心理学运用到现代经济学最成功的方面是预期理论。 @%L;v6f2h;u&h
卡尼曼认为，在可以计算的大多数情况下，人们对所损失的东西的价值估计高出得到相同东西的价值的两倍。人们的视角不同，其决策与判断是存在“偏差”的。 @CU dL1?Gd
卡尼曼与特韦尔斯基(合作者)的研究表明，人在不确定条件下的决策，好像不是取决于结果本身而是结果与设想的差距。也就是说，人们在决策时，总是会以自己的视角或参考标准来衡量，以此来决定决策的取舍。比如赌客去赌场赌，随身带了3000美元，赌客赢了100元，这时要求他离开赌场可能没什么；但如果是输了100元，这时同样要求他离开可能就很难，虽然赢100元时身上的现金为3100，输100元时身上的现金为2900，3100和2900相差6.9％，但这两种情况下给赌客的感觉和3100、2900并没有多大关系，而是和它们与本金3000之差100、-100，也即赢100还是输100有关，即人们对财富的变化十分敏感。而且一旦超过某个“参照点”，对同样数量的损失和赢利，人们的感受是相当不相同的。在这个“参照点”附近，一定数量的损失所引起的价值损害(负效用)要大于同样数量的赢利所带来的价值满足。简单地说，就是输了100元钱所带来的不愉快感受要比赢了100元所带来的愉悦感受强烈得多。
以后在输钱需要回避风头很盛的庄家，但又犹豫不决时，卡尼曼的预期理论也许能帮助我们更好地决策。
每当机会来临，赢得每场资本额，应将作为本钱的原始资本额收入口袋，用赢来的钱作为最新资本额，继续投注；同样地，机会来临时，如果再次赢得另一个资本额，此时应提一个资本额拨入口袋算是初步获利，留下成立最新资本额；这样阶梯式地向上发展。当然，每一位赌客设定的获利满足点不一，因此，在赢的阶段中，可以随时喊停，获利出场。经常有这样的情况，某一天，赢的钱到了一个最高点之后，就很难再往上赢，这时应考虑今天是否就到此为止；特别是，在出现了最高点之后，就开始往下掉，如果出现了最高利润失去一半的情况，我们应该守住这还剩下的一半利润。赢钱，不管多少，总是令人愉快的，这就是赢的策略。 Z OcW t+F0xP2E*e
现代赌场对赌客的心理有相当深刻的研究。毫无例外，在输钱失利的时候，赌客或多或少，时间或长或短地会表现出种种非理性；而赌场的荷官往往在这个时候利用自己的手势和语调来指挥控制赌客下注，让赌客在失利的时候赌注反而下得更大。作为赌客应该明白这一点，以免到时候受制于人。(ZT结束)
其实,和很多人开始抱怨平台,等有关？ePa Z)^Xp:l9j6G
因为,对损失敏感,在应对方面用交易中的紧单策略(tight)一方面有帮助,另一方面,带来短线效应.
而短线:归根到底,要短线成功,必须把趋势换成走势,走势就是价格行情,向上您买,向下您卖出,则自然合算.1A#J@W"_$K;M@ I_
故归结为三个词:方向,方向,第三还是方向!O@ b\IQ W
如此短线才能开始赢利.
比如图F29,29日卖出才合算，30日整天买，不打卖出的主意才合算。w0K.`4i9T7u3KR9G
换句话说,就是如果知道方向才进短线领域,如果功底不够或本身市场混沌，则短线容易出现下不合算的单的现象。/Ks:_ [&N3X)n
相对应地，做波段，或作短中线些的则主要看趋势，用顺势轻仓等容易成功些的策略。.]7x!D\&Gq
下面是为了说明“智者不智”在随机强的地方，过分的追求是很要智力的但效果往往不合算。 b6]8p z%In
真正合算的是您知道方向时。下面的例子是一些下策，就是在下错方向时如何“挽救”，总之是一些不合算的策略8M)k,ZvgE#e8E0mb;g#YF
汇总，牵涉很多非线性的东西。(d|#}qT
（将续） ?G(_([9x!})J Ff
F29 短期趋势与方向的重要性 我还是觉的找可能的中线（四小时级别）的机会，试几次小仓，小亏点，
一次找对方向，拿住再找机会回调加仓。那样合算:yct63
4小时图有趋势主段
[quote]原帖由 [i]11019[/i] 于 2008-10-2 10:24 发表 [url=http://usa.onefx.net/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=325073&ptid=48504][img]http://usa.onefx.net/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]我还是觉的找可能的中线（四小时级别）的机会，试几次小仓，小亏点，
一次找对方向，拿住再找机会回调加仓。那样合算:yct63 [/quote]
应该是的
4小时图有趋势主段, \3]:w\8Uo
比如eur目前一直是空头,因为一个星期美元以种种基本面为依托,技术上明显是空eur/usd.这样一来就是趋势,容易把握.
F32F324q&s0|4q2Y'i? K
ts$X @(lY#o%{RX
[[i] 本帖最后由 净衣帮 于 2008-10-2 19:11 编辑 [/i]]
方向对才有一点合算
[quote]原帖由 [i]净衣帮[/i]F34[/quote]比如要做振动频繁的但是已经知道方向的单,就可以用超短线.比如黄金已经空了一大单,正持而不动,星期四,欧元等已跌很多.
但是黄金还是走很少,这时候,因为方向已明,所以超短线比eur/usd好把握,记得前面提过交集溢值理论,;J0R#r!s.}3|%f
至少有5-6次机会空,我只短超空三,而且是双甲板等成交(没有盯盘,加空单后顺手加两个上下价),结果如图(F 34方向明
为提高时间和空间交叠利用率,附以短超---主单波段单已空在持(写时北京时间22:45). T0e+|&Be/V
另外一个是什么叫方向对了些还是乱作(回调线违反),不合算的区在蓝色表示,见图 F 33在23,38%,50%之间:
F 34]!N#V b:Ni*{
F 33
细微才能紧单:
[quote]原帖由 [i]净衣帮[/i] 于 2008-10-2 [/quote](1)例子一,考虑了方向,不考究度量 {D } N;|(nc`D
如上楼图F33标的蓝色区,本身,在一天的一般上升行情里应该预料到回调幅度不会只23%,所以在38%-50%上区蓝色处作多单 a/r*m'J;c)AV7K+q
不但是没耐心等左侧交易的问题,而且是破坏了紧单的要点,平常的凭据应当是在50%附近有时间缓冲后开始象右侧了,买多,然后
在61.8%回调以下作止损.所以即使方向有点对,但不符合紧单要求,也是一种乱作.虽然,设大止损可以过关,比如图F33止损设在335以下.$b cl/d$t {Z ]
这样一来从41倒回 35左右如果后来损了则比较大:6单位左右.
而在40%左右的336.5,到62% 333.1为3.4单位4X0E"i_ g[,l B EJ:^
所以相对要节约一点.6\v'F/\9wX{
总结,在A点下买单有情可愿,因为可能升式,也有小次高逃出( A右小峰),然后在蓝区就是不合算的.
到位后的C 点则可以买多,因为符合回调常识,蓝区进单的人是将常识忘光的人,往往止损会超过紧单标准.
下面继续不合算例子
( 2)反方向---持续单向到停为止的策略k;q M8g e |1p-N
[[i] 本帖最后由 净衣帮 于 2008-10-2 23:21 编辑 [/i]]